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Un e-mail con su nombre de usuario y una contraseña de acceso para miembros fue enviado a su dirección de correo electrónico. Si no lo encuentra en su bandeja de entrada por favor revise su correo no deseado. Como nuestro miembro valioso, que son capaces de acceder a la zona de miembros (de www. forexrealprofitea /) y descargar el robot ForexRealProfitEA, junto con ForexRealProfitEA manual y nuestros Configuración de la cuenta en directo desde la zona de descarga. // ----- Con el fin de obtener una clave de activación, es necesario enviar los siguientes datos: (Broker) Número de cuenta MT4 vivo: xxxxxxxxx (Broker) MT4 Demostración Número de cuenta: xxxxxxxxx Tan pronto como se reciban los datos anteriores, una clave de activación será generado y enviado a usted y usted puede comenzar a utilizar el EA en su cuenta real. Claves de activación para las cuentas reales se limitan a una sola cuenta, se puede cambiar de forma gratuita y siguen siendo válidas, siempre y cuando el número de miembros está activo. Claves de activación para las cuentas demo no se limitan a un solo agente o cuenta y siguen siendo válidas, siempre y cuando el número de miembros está activo. // ---- Los servicios disponibles para nuestros miembros: - Si desea cambiar su cuenta real acaba de enviar el número de cuenta anterior que desea cambiar y el nuevo número de cuenta en vivo, a través de nuestro sistema de apoyo. Usted recibirá una nueva clave de activación para la nueva cuenta en vivo y la clave de activación para la vieja cuenta real se desactivará automáticamente. - Vamos a enviar boletines de noticias, cuando sea necesario, con los principales eventos durante la semana, si pudieran tener un impacto negativo en el rendimiento de nuestro robot. 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La esperanza de un futuro a largo plazo collaborationForex real beneficio EA tengo que admitir que no soy un gran fan de los revendedores en general y I8217m incluso menos atraídos a pre-asiáticos revendedores de sesión debido a los problemas de liquidez que se pueden observar durante ese tiempo del día , problemas que a menudo se reflejan en la propagación ampliado, el deslizamiento y re cotizaciones. Creo que mi adversidad es causada principalmente por el estado actual del mercado de EA: todo el mundo había un montón de muy mal últimamente inundaciones y seguro que parece que la escena EA está tratando de mantenerse al día al quedar inundado de revendedores. La mayoría de estos son clones de Megadroid o Fapturbo y en lugar de comprar uno de ellos, you8217re probablemente mejor que comerciaban con los ojos vendados al tocar la tabla para establecer la dirección. Sin embargo, de vez en cuando un revendedor original muestra y creo que la divisa real beneficio EA caer en esta categoría. A estas alturas ya debe haber dado cuenta de que it8217s un revendedor sesión previa a la asiática: la EA se supone que los intercambios entre el 21 y el 23 GMT dependiendo del horario de verano de Estados Unidos, pero más detalles sobre esto más adelante. Como un paréntesis, en caso de que se preguntan, US horario de verano está en vigor entre el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre. El robot está equipado con los archivos del conjunto de EURUSD de comercio, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF y cotización EURCAD en el marco de tiempo M15, las principales diferencias entre los pares son el uso del filtro tendencia, el objetivo de toma de beneficios y la extensión máxima permitida. El manual también menciona CADCHF como símbolo rentable, sino porque he recibido ningún archivo de conjunto para eso y porque Dukascopy no tiene datos de garrapatas para ella (por no mencionar que muchos corredores don8217t lo llevan) que decidieron saltar backtesting este par de divisas. Estrategia Se esconde en el mercado, esperando pacientemente por su tiempo de negociación y en silencio teje un canal de varias bandas de Bollinger y alguna otra wizardry8230 arcano Cuando llega su sesión de negociación, las señales se calculan con base en el canal actual y se aprieta el gatillo de una manera o el otro más o menos igual que muchos otros revendedores, siendo la principal diferencia que todo el asunto sale bastante rentable. Como medidas de seguridad, de cambio real beneficio EA tiene algunos básicos incorporados en la evitación de noticias en forma de futuro codificado citas con los comunicados de prensa de gran importancia y también tiene el filtro tendencia antes mencionada que se supone que eliminar a los oficios en contra de la tendencia subyacente. La pérdida de la parada se ha fijado en 100 pips para todas las parejas que se ejecuta, pero el ajuste de toma de beneficios es muy variada, que van desde las 9 en USDCHF y EURCHF hasta un máximo de 30 pips en la cotización EURCAD. Esto le da un riesgo calculado: el porcentaje de retribución que va desde alrededor de 11: 1 a alrededor de 3: 1, dependiendo de la moneda you8217re ejecutarlo en. Sin embargo, la mayoría de las veces, la EA cerrará sus posiciones mucho antes de llegar a la pérdida de la parada si el mercado va en contra de ella, lo que resulta en un riesgo: el porcentaje de retribución observó en las cuentas reales de alrededor de 3: 1. El asesor experto no tiene problemas con las normas de la NFA porque doesn8217t abrir más de un comercio a la vez para cada par de divisas, por lo it8217s muy mediar en la amable, desde este punto de vista, pero it8217s bastante sensible a extenderse (y, en consecuencia, el deslizamiento y recotizaciones) como usted será capaz de ver en las pruebas retrospectivas. El autor recomienda ejecutarlo en un broker ECN y por buenas razones. It8217s vale la pena mencionar que la EA tiene una duración corta el comercio, la mayoría de las operaciones de cierre en menos de 2 horas. Sitio web Una vez más, nos enfrentamos a un sitio web del producto que es bastante simple, sin ninguna de las tonterías de marketing que probablemente le hayan acostumbrado, como 8220live8221 vídeos, testimonios falsos y similares. Parece que hay una tendencia en este sentido: AEs más rentables que he revisado últimamente tienen sitios sin un montón de basura comercialización. Tengo que confesar: el sitio web sencillo, amable y los resultados en vivo son los principales factores que determinan en última instancia, yo a escribir la crítica, con especial atención a su actuación en vivo probada. Hablando de eso, hay dos cuentas reales destacados allí y voy a tomar la libertad de añadir sus widgets de aquí. En primer lugar, tenemos una cuenta de Alpari UK that8217s corriendo por un poco más de un año en el momento de escribir estas líneas (it8217s activa desde principios de febrero de 2010) con un rendimiento total de casi 80 y la disposición del crédito un poco más de 6, que tiene un riesgo / el porcentaje de retribución de 3,2: 1 y un factor de ganancia de 1.56: en segundo lugar, tenemos una cuenta MB Trading funcionamiento real de la divisa beneficio EA desde 18.05.2010, que debe haber estado funcionando otra cosa antes de la fecha de inicio de la prueba hacia adelante, lo que resulta en una statement8221 mensaje 8220incomplete en mt4i si usted echa un vistazo a los detalles. It8217s vale la pena destacar que desde it8217s una cuenta MB Trading, it8217s corriendo con el máximo permitido de apalancamiento de 1:50. Éste tiene un rendimiento de más del 90 peraltada en dos terceras partes del tiempo que el primero que se necesita para llegar a 80, pero también tiene una mayor reducción de 16,8 a ir con eso: Aparte de estos, hay algunas pruebas retrospectivas 2000-2010 (bueno, 2007-2010 para la cotización EURCAD y 2003-2010 para GBPCHF) y una versión de demostración del robot que se puede descargar mediante el registro en el foro. Parámetros There8217s un montón de ajustes de tiempo que le permiten configurar la sesión de negociación de la EA con una resolución minuto, así como una función de auto GMT. Si desea experimentar con la optimización, usted tiene todo lo que necesita: la distancia pérdida de la parada, el objetivo de toma de beneficios y los ajustes de tiempo. Puede, por supuesto, cambiar el tamaño de lote manualmente o configurar un riesgo y permitir a la administración del dinero. Por defecto, la EA establece archivos están configurados con riesgo 3, que es un valor bastante razonable que voy a utilizar en la cuenta de prueba hacia adelante en vivo. A pesar de que it8217s no se recomienda, puede desactivar el amplificador 8220hard8221 SL TP y dejar que el EA utilizar sus valores internos calculados dinámicamente. También se puede jugar con el máximo permitido propagación y el deslizamiento pero wouldn8217t configurar los más alto de lo que son. There8217s un entorno InvisibleMode que le permite ejecutar la EA con el TP SL amplificador controlado por completo en el lado del cliente, que sólo deberá utilizar si su corredor parece sombrío. Como ya he mencionado en la descripción de la estrategia, there8217s también un filtro de tendencia que puede ser activado o desactivado, pero what8217s realmente interesante es que a pesar de que ya está NFA-compatible, el EA tiene una opción NFA que permite ejecutar con otros EA en una corredor que implementa las restricciones NFA en el cliente. Si se habilita esta configuración, la EA no intentará abrir posiciones que cerca los comercios existentes controlados por otros AEs. El último de los parámetros interesantes es un entorno para la cuenta de protección de margen libre. Esto configura un umbral de cambio real y el beneficio EA no se abrirá ningún operaciones adicionales si el uso del margen llegue allí. Me imagino que este ajuste puede ser muy hábil con uno y cincuenta apalancamiento. Por defecto es 75 por lo que la EA debe ser bastante segura, independientemente de su corredor. Fuera de los EE. UU. backtesting horario de verano (por lo que durante el invierno), el autor recomienda ejecutarlo en dos gráficos, uno usando 21-22 GMT como su intervalo de comercio y otro 22-23 GMT. Con este fin, dos archivos de conjunto con diferentes números mágicos son suministrados por cada par. Durante el EE. UU. horario de verano (verano, a partir de mediados de marzo y termina a principios de noviembre), el autor recomienda ejecutarlo en un único gráfico con doble riesgo, entre el 21 y el 22 GMT. Naturalmente, me encontré con algunas dificultades con backtesting éste por todo el horario de verano. Le pregunté al autor y la recomendación era de ejecutarlo en el intervalo de 21-22 durante todo el año asumiendo el horario de verano está habilitado, lo que I8217m bastante seguro de que es para el centro de datos de la historia, así que fue el primero que hice: me encontré con un 10 backtests año con el archivo de configuración 21-22 GMT para obtener una primera impresión vaga. Llámame Thomas que duda si se quiere, pero no se detuvo allí: También me encontré con las mismas pruebas retrospectivas con el 22-23 GMT archivo de conjunto y finalmente terminé corriendo todo tipo de pruebas retrospectivas con todos los archivos de conjunto y you8217re ir a ver los resultados abajo. Esté preparado para añadir un montón de desgaste de la rueda del ratón mientras se desplaza a lo largo de este artículo. Si didn8217t obtener un café, now8217s el momento de ir a por ello. También obtener un aperitivo mientras you8217re en ella. Cambiando de tema, he utilizado la configuración predeterminada, la desactivación AutoGMT y el ajuste de las horas de funcionamiento para acomodar el corredor con GMT. Los archivos FXT se crearon y llevaron a cabo en un terminal GO mercados. Para los diferenciales, he utilizado los promedios GO mercados para la sesión asiática para el último par de semanas, no sólo porque that8217s donde abrí la cuenta de prueba hacia adelante en vivo que corre de cambio real beneficio EA sino también porque responde a la finalidad: los diferenciales son bueno, aunque un poco más alto que los diferenciales de ECN, lo cual es perfecto, ya there8217s sin comisiones en estas pruebas retrospectivas centro de la historia. Así como una nota, debido a la gran cantidad de pruebas retrospectivas en este artículo, me abstendré de comentar cada uno de ellos individualmente. EURUSD real EA 5.11, 1999-2011 historial de datos central, EURUSD M15, el beneficio se extendió 1.4, sin comisiones, 21-22 GMT establece EA real beneficio 5.11, 1999-2011 datos del centro de la historia, EURUSD M15, se extendió 1.4, sin comisiones, 22- 23 GMT establece EA real beneficio 5.11, 1999-2011 datos del centro de la historia, EURGBP M15, se extendió 4.7, sin comisiones, 21-22 GMT establece EA real beneficio 5.11, 1999-2011 datos del centro de la historia, EURGBP M15, se extendió 4.7, sin comisiones, 22-23 GMT configurado al ver las tablas junto a la otra como esa, rápidamente se hace evidente que el intervalo de 22-23 realiza mucho mejor que 21-22, con la pequeña excepción de GBPCHF donde trajo un poco menos ganancia. Sin embargo, esta excepción sólo sirve para confirmar la regla: tenía una curva de equilibrio general más suave. Pero no let8217s sacar conclusiones sin embargo, las pruebas retrospectivas anteriores se realizaron utilizando los datos Metaquotes centro de historia que es de una calidad bastante pobre. La reducción fue muy baja en todas las pruebas retrospectivas, pero se puede observar que en todas partes (excepto las pruebas retrospectivas GBPCHF de nuevo) la reducción relativa fue resultado de ejecutar la divisa real beneficio de EA en el intervalo de 21-22 GMT es más alta que la reducción en el 22-23 intervalo. La máxima observada fue 7,32 para la cotización EURUSD 21-22 frente a 4,77 para la cotización EURUSD 22-23. Mi siguiente paso sería naturalmente backtesting en los datos de garrapatas y here8217s donde me encontré con un problema: there8217s sin horario de verano para los datos históricos de Dukascopy. Por lo tanto, para ser capaz de hacer esto correctamente, procedí a añadir capacidades de horario de verano a la secuencia de comandos que exporta los archivos FXT, lo que resulta en una actualización que ya está disponible para su descarga en la página de datos de la garrapata. Si se preguntan cómo es que a principios sé exactamente cuándo empieza y al final del horario de verano de Estados Unidos, usted tiene su respuesta ahora: it8217s porque tenía que hacer una investigación de todo este asunto. El resultado es que el guión es ahora compatible con el horario de verano que permite en el archivo FXT por la convención de Estados Unidos o, alternativamente, por las normas europeas. Desde it8217s recomienda ejecutar la divisa real beneficio de EA en un broker ECN, he tratado de reproducir las condiciones ECN lo más cerca posible. Así, además de permitir el horario de verano, esto significó la creación de los archivos FXT con una comisión que me puse a 0,8 pips y con la propagación máximo normalizado que se encuentra en el servidor de ECN FXOpen durante toda la sesión asiática durante el último par de semanas. Tenga en cuenta que he utilizado la extensión máxima normalizada, no la media, por lo que las pruebas se ejecutan con margen fijo y comisiones son realmente algún tipo de un escenario del peor caso. Si you8217re preguntándose cómo había llegado la información de difusión, it8217s relacionado con otro proyecto mío que voy a desvelar probable que en algún momento durante el siguiente par de meses. Además de las pruebas retrospectivas con la comisión y margen fijo, también me encontré con las mismas pruebas retrospectivas con los diferenciales de sesión media GO Markets y sin comisión para ver cuál sería la diferencia entre ECN y no ECN. Si that8217s no es suficiente, también me encontré con las pruebas retrospectivas con datos de 0,8 pips comisión y la propagación real. Todos estos son tanto en el intervalo de 21 a 22 GMT, así como en el intervalo de 22 a 23 GMT. Las pruebas retrospectivas de datos de garrapatas se corrieron con AutoGMT establece en false y con las horas de operación por defecto, la compensación GMT de ser los datos 0 (bueno, excepto para el horario de verano, cuando los datos habían un desplazamiento de UTC1 para garantizar un correcto funcionamiento de la EA). Voy a tratar de agrupar los oficios de par e intervalo de tiempo para que pueda comparar fácilmente los resultados. EURUSD 21-22 GMT beneficio real EA 5.11, 2007-2011 los datos de garrapatas, EURUSD M15, se extendió 1.0, 0.8 comisión, 21-22 GMT establece EA real beneficio 5.11, 2007-2011 los datos de garrapatas, EURUSD M15, se extendió 1.4, sin comisiones, 21-22 GMT establece el beneficio real EA 5.11, 2008-2011 los datos de garrapatas, cotización EURCAD M15, repartidas 4.7, sin comisiones, 22-23 GMT establece EA beneficio real 5.11, 2008-2011 los datos de garrapatas, cotización EURCAD M15, Dukascopy difusión, la comisión de 0,8, 22-23 GMT ajustado lo primero que busqué y confirmado es que el 22-23 backtests GMT están realmente produciendo resultados mucho mejores que sus contrapartes 21-22 GMT. Esta vez incluso el GBPCHF es mejor. A la luz de estas pruebas, creo 22-23 GMT sea fácilmente el mejor intervalo de tiempo para ejecutar la EA. Importante edición 10.05.2011: De acuerdo con los usuarios (ver comentarios más abajo) y el autor, a la luz de los recientes cambios (hubo varias versiones nuevas desde que escribí el artículo) el intervalo GMT 21-22 es ahora mejor para la EA. He cambiado el intervalo de una hora de mi prueba hacia adelante y voy a dejar que el comercio con su intervalo de tiempo predeterminado, por el momento, al menos hasta que llegue la oportunidad de hacer algunas pruebas retrospectivas más de mi propia con la última versión. Let8217s miren las diferencias entre las pruebas retrospectivas simulados (ECN propagación más baja con 0,8 pips comisión) y las pruebas retrospectivas STP (mayor propagación, sin comisiones). En muchos casos, las pruebas retrospectivas STP salieron mejor. ¿Por qué Porque para parejas con baja propagación, como EURUSD, el 0,8 pips comisión trae el costo por operación por encima de los costos por operación para un corredor de STP. Una cosa a tener en cuenta a la hora de realizar esta comparación es que los diferenciales que utilicé para el agente de ECN son valores máximos normalizados, mientras que para el corredor DDN / STP eran las normales. Estamos comparando el peor de los casos a la ECN STP caso medio, así que más o menos maní y manzanas, pero al final, si estábamos realizando el mismo procedimiento que en promedio en comparación con la media Creo STP vendría no se queda atrás. La pregunta que surge naturalmente es: ver estas diferencias, es lo que realmente vale la pena de ejecutarlo en un broker ECN Y mi respuesta sería: sí, siempre y cuando usted tiene un equilibrio suficientemente alta como para permitir el uso de la administración del dinero con un incremento Tamaño de terreno de 0,1 . Cambiando de tema, let8217s comparan las pruebas retrospectivas verdadera propagación en contra de las pruebas retrospectivas margen fijo. En todos los casos, las cosas eran mucho peores y I8217m preguntando a mí mismo: ¿cómo es que Como he mencionado en la revisión EURClimber. se sabe que los diferenciales de datos histórica de Dukascopy son más amplios que los actuales diferenciales de los corredores ECN, ya que los datos de Dukascopy es bastante antiguo y los diferenciales de nuevo en 2007 no eran lo que son hoy. Sin embargo, yo quería ver lo que es el diferencial medio that8217s provocando que esto suceda así que terminé de escribir un pequeño EA para esto. Cuando backtested, esta EA calcula un promedio de propagación dinámica para un periodo de tiempo seleccionado y mantiene el registro de envío de correo basura con ella. Por si acaso alguien lo necesita, it8217s disponible para su descarga. I8217ll crear una pequeña mesa de difusión con todos los diferenciales he utilizado y los valores resultaron de backtesting la AverageSpread EA se ha mencionado anteriormente en los archivos FXT utilizando diferenciales de Dukascopy. Una vez más, los diferenciales de ECN son la máxima normalizada FXOpen se extiende desde la sesión asiática, mientras que los diferenciales de STP son el promedio GO Mercados extiende para la sesión asiática. It8217s fácilmente visible que en el mejor de los casos la propagación Dukascopy promedio era tan grande como la propagación normalizado máx ECN durante toda la sesión, no sólo ese intervalo. Por otra parte, este fue el mejor caso: el intervalo de 21-22. Los márgenes para el intervalo de 22-23 son mucho más altos, it8217s miedo. Por lo que parece, por desgracia, los diferenciales de Dukascopy reales no son muy útiles para nosotros ya that8217s definitivamente no es la voz de que estamos negociando en la actualidad. It8217s natural ya que algunos de los datos es casi 4 años ya, pero a partir de ahora voy a pensar dos veces antes de backtesting un EA a partir de datos históricos de cálculo, simplemente porque las condiciones comerciales son hoy en día mucho mejor. En conclusión, puede ser que también ignorar las verdaderas pruebas retrospectivas para untar me encontré. Me wasn8217t va a parar aquí, sin embargo. ¿Qué, pensaba backtest festival había terminado No, no you8217re escaparse tan fácilmente. Ya que me ha llevado mucho tiempo para escribir esto, también debe tomar mucho tiempo para leerlo. Hablando de eso, I8217m cocinar este artículo durante unas 2 semanas ya y corrió más de 100 pruebas retrospectivas en total. Por lo tanto, como se puede recordar, antes de que la multitud de pruebas retrospectivas he mencionado que el autor recomienda que ejecuta el archivo de configuración para 21-22 GMT y el archivo de configuración para 22-23 en dos tablas diferentes fuera de horario de verano (por lo que durante el invierno). Y aquí estaba yo, frente a un nuevo problema: ¿Cómo BACKTEST selectivamente un EA en un determinado período del año Por alguna razón, didn8217t se me ocurrió de inmediato que simplemente puedo omitir los datos de garrapatas para el período horario de verano del año cuando la generación de la FXT, pero una vez que me ocurrió con esta solución, todo lo que hizo fue una pequeña modificación de las secuencias de comandos y yo era capaz de exportar algunos archivos FXT entorchados y llevar a cabo las pruebas retrospectivas sólo en el período deseado del año. Por supuesto, una vez más, procedí a backtest tanto el conjunto 21-22 y 22-23 el conjunto de comparar los resultados un poco. Sólo encontré estos en los datos ECN porque, después de todo, sólo quiero comparar los dos intervalos de tiempo de unos contra otros. EURUSD 8211 fuera EA DST real beneficio 5.11, los datos de 2007 a 2011 de garrapatas, se saltó el horario de verano, EURUSD M15, se extendió 1.0, 0.8 comisión, 21-22 GMT establecen EA beneficio real 5.11, 2007-2011 los datos de garrapatas, se saltó el horario de verano, EURUSD M15, propagación 1.0, 0.8 comisión, 22-23 GMT establece USDCHF 8211 fuera de horario de verano beneficio real EA 5.11, 2007-2011 los datos de garrapatas, se saltó el horario de verano, USDCHF M15, se extendió 1.8, 0.8 comisión, 21-22 GMT establece EA real beneficio 5.11, 2007-2011 tick datos, se saltó el horario de verano, USDCHF M15, se extendió 1.8, 0.8 comisión, 22-23 GMT establecer USDCAD 8211 fuera EA DST real beneficio 5.11, 2007-2011 los datos de garrapatas, se saltó el horario de verano, USDCAD M15, se extendió 2.3, 0.8 comisión, 21-22 GMT establece el beneficio real EA 5.11, 2007-2011 los datos de garrapatas, se saltó el horario de verano, USDCAD M15, se extendió 2.3, 0.8 comisión, 22-23 GMT set EURCHF 8211 fuera EA DST real beneficio 5.11, los datos de 2007 a 2011 de garrapatas, se saltó el horario de verano, EURCHF M15 , se extendió 2.9, 0.8 comisión, 21-22 GMT establece EA real beneficio 5.11, 2007-2011 los datos de garrapatas, se saltó el horario de verano, EURCHF M15, se extendió 2.9, 0.8 comisión, 22-23 GMT set GBPCHF 8211 fuera EA DST real beneficio 5.11 2007 -2011 datos de garrapatas, se saltó el horario de verano, GBPCHF M15, se extendió 4.1, 0.8 comisión, 21-22 GMT establecen EA real beneficio 5.11, 2007-2011 los datos de garrapatas, se saltó el horario de verano, GBPCHF M15, se extendió 4.1, 0.8 comisión, set de 22-23 GMT EURGBP 8211 fuera EA DST real beneficio 5.11, datos 2007-2011 de garrapatas, se saltó el horario de verano, EURGBP M15, se extendió 2.0, 0.8 comisión, 21-22 GMT establecen EA beneficio real 5.11, 2007-2011 los datos de garrapatas, se saltó el horario de verano, EURGBP M15, propagación 2.0, 0.8 comisión, 22-23 GMT establece cotización EURCAD 8211 fuera de horario de verano beneficio real EA 5.11, 2008-2011 los datos de garrapatas, se saltó el horario de verano, la cotización EURCAD M15, se extendió 3.8, 0.8 comisión, 21-22 GMT establece EA real beneficio 5.11 2008-2011 tick datos, se saltó el horario de verano, la cotización EURCAD M15, se extendió 3.8, 0.8 comisión, 22-23 GMT establecer it8217s Y ahora se asentaron. Con la notable excepción de cotización EURCAD, todos los otros pares realizaron visiblemente mejor en el intervalo de tiempo desde 22 hasta 23 GMT incluso cuando se ejecutan exclusivamente fuera de DST. Ya que sería totalmente redundante para ejecutar la EA dos veces con la misma configuración, que terminó con una decisión: a pesar de que voy con la configuración recomendada oficialmente para la mayoría de las AE me revisión, voy a utilizar mis propios ajustes en este caso. Voy a correr de cambio real beneficio EA en un solo gráfico, utilizando el tiempo de 22-23 GMT intervalo de todo el año. En cuanto al riesgo, utilizaré 3 tal como se suministra en los archivos de configuración originales it8217s un valor muy sensible aunque las ganancias probablemente no serán espectaculares. Para finalmente llevar el fin de la sección de backtesting y para darle algún tipo de resultados que es de fácil digestión, procedí a fusionar los informes de estrategia para los 7 pares para el intervalo de tiempo (22-23, una vez más, we8217ve determinó que esto produzca una mucho mejores resultados de las pruebas retrospectivas) ECN simulados en una sola declaración. EA ganancia real 5.11, backtests ECN simulado agregados 2007-2011, intervalo de tiempo 22-23 GMT Conclusión Me enorgullezco en ser sincero, así que una vez más I8217ll ser totalmente honesto con usted: I8217ve tenía mis dudas acerca de la divisa real beneficio EA debido a la evolución en las pruebas retrospectivas utilizando los datos de garrapatas con la extensión real. A pesar de gastar mucho tiempo escribiendo código de este artículo y backtesting, yo estaba un poco inseguro si yo debería escribir una crítica o no, por lo menos hasta Medí los diferenciales reales en las pruebas retrospectivas y descubrí que they8217re mucho más altos que los márgenes ofrecido por los corredores de hoy en día. Además de eso, todas mis dudas se las lleva el viento, tan pronto como I8217ve tomada una mirada más a los estados de cuenta vivos que aparecen en el sitio web del producto. En Alpari, que tiene más de un año, más de 1.000 comercios y más de 1000 pips 8211 that8217s ahora un rendimiento verdaderamente impresionante. Aún así, it8217s, obviamente, un robot muy exigente cuando se trata de los diferenciales, por lo que si usted decide comprar, usted debe tener mucho cuidado cuando lo ejecute. Otra cosa que es de esperar es diferente rendimiento del agente a agente. Incluso los author8217s viven hacia adelante pruebas están exhibiendo los más variados oficios, por lo que esta será la norma y no la excepción. La EA se vende como una suscripción anual a un precio de 199. Si bien esto puede parecer un poco caro a primera vista, it8217s relativamente bajo en comparación con el casi 40 por mes que usted tiene que soltar para KangarooEA o EURClimber. La política de reembolso de la divisa real beneficio EA es de 30 días sin hacer preguntas. Junto con el modelo de suscripción anual, esto me hace pensar que el autor es en el largo plazo. prueba hacia adelante cuanto a mis otros comentarios recientes, os adjunto una cuenta de prueba hacia delante en directo a este artículo. A pesar de que it8217s duda va a ser eclipsada por los author8217s viven cuentas, creo que it8217s importante tener una prueba en vivo hacia delante independiente. Esta vez, ya que la EA es muy extendido sensible, que utiliza una cuenta de L-Placa GO mercados. Por ahora, it8217s v5.11 corriendo con el riesgo 3 y con los archivos de conjunto que permiten el funcionamiento entre el 22 y el 23 GMT. se inició la prueba hacia adelante en 23.02.2010 y cualesquiera cambios a su configuración será publicada en la página de pruebas hacia adelante Edición 25.02.2011: Esto es realmente una cuenta antigua que he utilizado para el ensayo de presentar una EA diferente hace alrededor de 1 año. Yo ahora configurado myfxbook iniciar correctamente el análisis a partir de la fecha en que la divisa real beneficio EA se inició en él. Si you8217ve ve una curva de equilibrio extraño con una gran cantidad de comercios, esa fue la razón. Detalles y vincula la versión utilizada en pruebas retrospectivas: Pares de demostración 5.11: EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF, cotización EURCAD Marco temporal: página de inicio M15 de cambio real beneficio EA Comprar Forex real beneficio EA OK 8211 Birt: no hay problema. Sólo la respuesta exacta del titular de la cuenta V1 Harvester: 8220This es mi cuenta. Me didn8217t cerrar cualquier operación de forma manual, pero no el comercio, en ocasiones, dependiendo de los eventos de noticias. Mi otra ctas FXOpenMexico tenía el comercio EUR / USD Parada / pérdida, pero no éste. Se trataba de un punto supongo. Yo a menudo esperar unos 15-30 minutos de mercado abierto antes de encender el robot, lo que también ayuda a prevenir la reducción. También he desactivado el robot antes de que los huecos se llenan completamente, si lo encuentro está luchando para llenar el vacío, dejando sólo la última operación abierta con SL y TP entradas desde el robot. He cambiado los valores de TP en ocasiones (aumento y disminución) pero no he cambiado un valor SL nunca. Definitivamente prefiero que cuando el comercio es más antes de la sesión europea comienza la mañana del lunes. En mi otra cuenta, que tenía el comercio EUR / USD pérdida de la parada, lo hice reemplazar la pérdida de la parada y, de hecho, todavía tiene el comercio rematadamente abierta. Soy bastante pesimista sobre euro, aunque aún estoy esperando para el mercado para empezar a dar sentido y ponerse al día conmigo. LOL No hay razón para el euro para ir siempre hacia arriba (en mi humilde opinión). Espero que ayude.