Friday, November 11, 2016

Forex Brokers Informe De Rentabilidad

Noticias del mercado Informe de rentabilidad del segundo trimestre: El mercado minorista de divisas de Estados Unidos teme romper el statu quo Si usted hace las cuentas, verá que los cinco grandes de hecho controlan aproximadamente 87 de las cuentas activas y transables en los Estados Unidos, Otros tiburones en el estanque. Es también estos cinco corredores que señalan el estado real del mercado si miramos a los valores absolutos, aumento de ILQ s cuarenta por ciento en las cuentas, por ejemplo, representa el mismo número que el crecimiento de FXCM s 12,6, por lo tanto no podemos dibujar cualquier Conclusiones basadas en ILQ s o cualquiera de las otras actividades de los corredores. En general, el segundo trimestre del año registró 1.336 cuentas más que la anterior, pero esto se traduce en un crecimiento de solo 1.3, lo que no es exactamente un resultado positivo. En cambio, indica que la divisa minorista en los Estados Unidos ha alcanzado un status quo y actualmente no está desarrollándose. En comparación con otros mercados como Asia Pacífico, por ejemplo, esto es una tendencia preocupante. Un porcentaje muy pequeño de la población adulta allí negocia el forex, que significa que hay un potencial significativo para el desarrollo, potencial que no está siendo utilizado. No estoy tratando de decir a los corredores cómo dirigir su negocio estadounidense, sin embargo, estamos hablando de una de las mejores economías desarrolladas de todo el mundo aquí y es una vergüenza ver cuántos potenciales comerciantes permanecen fuera del alcance de las casas de bolsa. Obviamente, desde el punto de vista de la regulación de este mercado es un desastre, ya que hay demasiadas restricciones (algunos no tanto), pero siempre hay un camino alrededor. Solo digo. Más Forex Market News easyMarkets ahora permite a los comerciantes de divisas cancelar operaciones perdedoras Los mayores errores en el comercio en línea ¿Cuál es la mejor inversión que puede hacer ¿Por qué es mejor invertir en plata que en oro EE. UU. CFTC aprueba reglas más estrictas para el comercio automatizado Italia Consob advierte Contra seis forex no autorizada, corredores de opciones binarias c-banco ruso para posponer plazo de licencias de comercio de divisas por un año AMF de Francia advierte contra 11 corredores de opciones binarias no autorizadas ASIC dice BocaFX no es corredor de forex autorizado en Australia FMA de Nueva Zelanda advierte contra corredor de divisas no regulado FXUM Los últimos corredores de la divisa El comercio de la divisa lleva un alto nivel del riesgo y puede no ser conveniente para todos los inversionistas. Antes de participar en el intercambio de divisas, por favor, familiarizarse con sus especificidades y todos los riesgos asociados con él. Toda la información sobre ForexBrokerz sólo se publica con fines de información general. No ofrecemos garantías para la exactitud y fiabilidad de esta información. Cualquier acción que usted tome sobre la información que encuentre en este sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo y no seremos responsables de ninguna pérdida y / o daños en relación con el uso de nuestro sitio web. Todo el contenido textual de ForexBrokerz está protegido por derechos de autor y protegido por la ley de propiedad intelectual. Usted no puede reproducir, distribuir, publicar o difundir ninguna pieza del sitio web sin indicarnos como fuente. ForexBrokerz no reclama derechos de autor sobre las imágenes utilizadas en el sitio web, incluidos los logotipos, imágenes e ilustraciones de los corredores. El sitio web de Forexbrokerz utiliza cookies. Al continuar navegando por el sitio, usted está aceptando nuestro uso de cookies. Lea nuestra Política de Privacidad. Comenzando a detallar los datos de rentabilidad de las divisas Cada trimestre los corredores de divisas estadounidenses deben reportar las cifras de rentabilidad de las cuentas de los clientes, un requisito que entró en vigor en 2010 (con datos hasta 2009). A partir de esta escritura, la actualización más reciente disponible es para el tercer trimestre de 2012, que se puede encontrar en Forex Magnates. En promedio, estos informes muestran que alrededor de 30 cuentas activas de clientes son rentables en un trimestre dado. Estos números a menudo se trotted hacia fuera como contradecir la sugerencia repetidamente repetida de que 95 de los comerciantes fracasan, un tema que siempre obtiene un montón de conversación cuando se trajo. Si bien estas cifras de rentabilidad proporcionan alguna información interesante, están muy limitadas. Esto es algo que no nos da ni idea de qué de los comerciantes son exitosos en el largo plazo, porque no tenemos idea (de los datos) qué fracción de los 30 son consistentemente rentables de trimestre a trimestre. En este post quiero abordar el punto de coherencia con algunos datos que tengo en la mano para su uso en mi investigación de doctorado. Comprende los oficios completados por casi 8500 cuentas entre enero de 2009 y abril de 2012 un total de más de 2,7 millones de transacciones. Para facilitar la comparación razonable, s cómo los comerciantes en mi conjunto de datos apilan: Las cuentas en mis datos vienen de todo el mundo y un gran número de diferentes corredores. Al adquirir el conjunto de datos que estaba buscando algo que sería bastante representativo de la actividad general del comerciante individual y el rendimiento. Como se puede ver en la tabla anterior, sin embargo, las cuentas de mis datos han mostrado consistentemente una mayor rentabilidad cada trimestre que los reportados por los corredores estadounidenses. Esto no es suficiente datos para llamar a la diferencia estadísticamente significativa, pero creo que podemos decir con seguridad que los comerciantes en mi cuenta son algo mejor que el promedio, al menos utilizando esta métrica rentable. Hago mención de lo anterior para enmarcar lo que estoy a punto de presentar. Dado que la consistencia del rendimiento no es algo que podemos obtener de las cifras reportadas por el corredor, decidí echar un vistazo a eso. Este es un estudio muy básico, pero proporciona una cierta penetración, pienso. Básicamente, busqué en cada cuenta de comerciante para ver con qué frecuencia un trimestre ganador es seguido por otro trimestre ganador. Mis datos abarcan 13 trimestres completos. Aquí están algunos de los bits notables de las cifras: De las casi 8500 cuentas anotadas arriba, 4596 cuentas (54) tuvieron por lo menos 1 trimestre rentable en alguna parte del camino. Había 7634 cuentas de la cuenta rentables totales que significan si sumamos los cuartos provechosos para cada comerciante y la suma que todos juntos conseguimos 7634. ​​Si comparamos eso con los 20.724 cuartos en los cuales las cuentas hicieron por lo menos 1 comercio conseguimos cerca de 37 trimestrales Tasa de rentabilidad, que encaja muy bien con las cifras de la tabla anterior. Ahora, puesto que la pregunta es de consistencia, rompí las cosas basándome en que los comerciantes ganaron en trimestres consecutivos. La eliminación de las cuentas que sólo se negociaban en el trimestre 13 (por lo tanto, no tener un back-to-back trimestres) me llega a 7933 cuentas. Un total de 4239 cuentas (53) tuvieron al menos un cuarto ganador, y hubo 6860 cuartos ganadores de 18.849 trimestres totales negociados (36), ambos aproximadamente en línea con los números anteriores. Sólo 4381 cuentas se negociaron en más de 1 trimestre, y de ese grupo 2930 tuvieron al menos un trimestre rentable, que es de 67. De los que tenían al menos un trimestre rentable, 1250 fueron capaces de tener dos trimestres ganadores consecutivos en al menos una ocasión, alrededor de 43, con un total de 2211 en todas las cuentas. Con el fin de mirar más allá en la frecuencia en la que back-to-back trimestres rentables se ven que tenemos que dar cuenta de que cualquier persona con un primer trimestre rentable en un potencial de espalda con espalda como Q12 no se contará porque no hay No Q14. Con esto quiero decir, mientras que los datos mostrarán un back-to-back para Q12 y Q13, no puede mostrarlo para Q13 y Q14. Como resultado, mientras que 1250 cuentas tuvieron trimestres ganadores consecutivos, por lo tanto, al menos 2 trimestres ganadores en general, sólo 950 cuentas se pueden evaluar en términos de ir back-to-back varias veces. De las 950 cuentas con por lo menos 2 cuartos que ganaban podríamos probar para repetir espalda con espalda, había 434 (46) que tenía mejor que una tarifa de 50 de hacer tan. Hubo 241 cuentas (25) con una tasa de éxito de 100 después de un trimestre rentable con otro. Entre las 214 cuentas probables con 4 trimestres ganadores, 171 (80) tuvieron éxito en ir back-to-back más de la mitad del tiempo, con 67 siendo 100 exitosos (31). En otras palabras, la tasa de consistencia es baja en términos generales. En promedio, menos de la mitad de los que obtienen ganancias en un trimestre lo vuelven a hacer en el siguiente trimestre. Eso significa que podemos esperar que menos de 15 cuentas sean rentables en trimestres consecutivos, basados ​​en los datos reportados por el corredor. Y viendo como los datos que estoy utilizando aquí es de lo que parece ser un grupo algo por encima de la media de los comerciantes, que probablemente puede afeitarse un poco, incluso que 15. Además, incluso entre los 15 que son capaces de repetir, menos de la mitad son capaces de hacerlo varias veces. Eso significa que no sólo no hay consistencia entre los comerciantes rentables de manera amplia, pero por lo menos hasta llegar más lejos en aquellos que tienen una historia de repetir. Esto no se publicará algunos números adicionales para promover la discusión. Comentarios, sugerencias y pensamientos son bienvenidos y alentados. Compartir esto: gracias por la info. you debe estar muy bien conectados para tener acceso a ese tipo de datos. Sospechaba que los resultados trimestrales eran falsos. Mirar en la demostración de rendimiento del explorador comercial y vivir y verá que el éxito a corto plazo es alcanzable, pero a largo plazo no. He visto en myfxbook sólo 4 comerciantes que tienen 2 años de beneficio constante. Mi quess es que el éxito de 1 año es menor que 1. Esta es una mentira completa en los foros con las personas que se mienten a sí mismos (2 meses de beneficios y que piensan que son profesionales) y de los corredores que saben sobre esto. Mirar también en el operador dukascopy de las actuaciones mes y verá que los resultados son fantásticos 100 a 1000 mensuales, pero el ganador del año tiene sólo 100. Eso significa que todos los ganadores mensuales perdieron todo. Podría proporcionarle algunos exploradores comerciales que muestran resultados enormes sólo para ser seguido por una pérdida. Leave a Reply Cancelar respuesta Forex Report Analysis Tool Esta herramienta de análisis de informes analizará los informes producidos por MetaTrader 4/5 (incluyendo Strategy Tester) y la plataforma de Oanda. El resultado de este análisis estará disponible en forma de varias métricas para su consideración adicional. En primer lugar, debe crear un informe en su plataforma de negociación, entonces usted necesita presentarlo a través del formulario de abajo. Esta herramienta no analiza los informes de optimización generados por MetaTrader Strategy Tester. Puede discutir la herramienta de análisis de informes en nuestro foro. Millas calculadas Ganancia Pérdida Resultado neto Utilidad neta real. Calculado como Ganancia bruta Pérdida bruta. Ganancia neta, pips Ganancia o pérdida neta expresada en pips. El valor de un pip varía según el instrumento de negociación. Es una métrica útil para considerar un sistema sin su parte de administración de dinero. Beneficio bruto Beneficio total recibido durante el período del informe. Calculado como una suma de los resultados de todas las posiciones rentables. Pérdida total Pérdida total infligida durante el período del informe. Calculado como una suma de los resultados de todas las posiciones perdedoras. Retorno sobre el ROI de inversión Rendimiento de la inversión en porcentajes. Simple y simple: la ganancia total dividida por el saldo inicial (en general o para el par dado como si la operación en pares diferentes no se realizó simultáneamente) Diferencia entre Teórica y Real ROI anualizado para un par significa que hubo tiempo cuando no hubo posiciones Posiciones abiertas para el par después de la negociación para este par ya había comenzado en esta cuenta Posiciones Posiciones totales Número total de posiciones (cerrado, a menos que haya decidido cerrar las posiciones abiertas) Posiciones rentables Número total de posiciones rentables (cerrado, Posiciones perdidas Número total de posiciones perdedoras (cerradas, a menos que usted elija cerrar las posiciones abiertas) Operaciones cortas Número total de operaciones cortas (vendidas) tomadas durante el ejercicio El período del informe. Cuenta usando posiciones cerradas. Cortes cortos ganados Número total de cortocircuitos (venta) posiciones cerradas con ganancia (0 beneficio también se cuenta) Shorts perdidos Número total de cortocircuitos (venta) posiciones cerradas con pérdida. Longs trades Número total de operaciones largas (compra) realizadas durante el período del informe. Contado usando posiciones cerradas. Longs won Número total de posiciones largas (compra) cerradas con beneficio (0 beneficio también se cuenta). Longs lost Número total de posiciones largas (compra) cerradas con pérdida. Posiciones con SL Número total de posiciones cerradas que tenían un nivel de stop-loss establecido. Posiciones con TP Número total de posiciones cerradas que tuvieron un nivel de toma de beneficio establecido. Posición Propiedades Negocio rentable promedio Resultado promedio de una posición rentable cerrada. Promedio de pérdida de comercio Resultado promedio de una posición perdedora cerrada. Pago esperado Cantidad de dinero que se espera obtener de una posición cerrada. Calculado como beneficio neto dividido por el número total de posiciones. Mayor comercio rentable Máximo beneficio producido por una posición cerrada. Mayor pérdida de comercio Pérdida máxima producida por una posición cerrada. Promedio Resultado SL Resultado / pérdida promedio de una orden stop-loss activada. Promedio Resultado TP Resultado / pérdida promedio de una orden de toma de ganancia activada. Relación de recompensa / riesgo Negocio rentable promedio dividido por el promedio de la pérdida de comercio. Mide la cantidad de beneficios que puede ganar takine 1 dólar de riesgo. Serie Ganancia / Perdida Máxima ganancia consecutiva Cantidad máxima de dinero ganado en una secuencia consecutiva de posiciones cerradas. Posiciones máximas consecutivas rentables (por ganancia) Número de posiciones consecutivas rentables en una secuencia consecutiva de posiciones cerradas con un máximo de beneficio. Máximo número de posiciones consecutivas rentables Número máximo de posiciones consecutivas rentables. Máximo beneficio consecutivo (por posiciones) Importe de beneficio obtenido de una secuencia más larga de posiciones rentables consecutivas. Pérdida máxima consecutiva Cantidad máxima de dinero perdido en una secuencia consecutiva de posiciones cerradas. Posiciones perdedoras consecutivas máximas (por pérdida) Número de posiciones perdedoras consecutivas en una secuencia consecutiva de posiciones cerradas con una cantidad máxima de pérdida. Máximo de posiciones perdedoras consecutivas Número máximo de posiciones perdedoras consecutivas. Máxima pérdida consecutiva (por posiciones) Cantidad de dinero perdido en una secuencia más larga de posiciones perdedoras consecutivas. Promedio de victorias consecutivas Cantidad promedio de posiciones rentables cerradas en una fila. Promedio de pérdidas consecutivas La cantidad promedio de posiciones perdidas se cerró en fila. Drawdown Absolute drawdown Mayor caída del saldo de la cuenta por debajo del valor del saldo inicial. Máxima caída del saldo de la cuenta por debajo de un nivel de saldo previamente alcanzado. Reducción relativa Mayor disminución relativa (expresada en puntos porcentuales) del saldo de la cuenta. Índices Factor de beneficio La utilidad bruta dividida por la pérdida bruta. Cuántos dólares obtienes por un dólar perdido. Factor de recuperación (Calmar ratio) Calculado como beneficio neto dividido por la reducción máxima. Mide la capacidad de un sistema de comercio para recuperarse de las pérdidas. Sharpe ratio Medida de la relación entre un retorno recibido y el riesgo experimentado. La razón de Sharpe se calcula como (R una raíz cuadrada del resultado es el índice de la úlcera AHPR AHPR o Retorno promedio del período de tenencia es una media aritmética de una ganancia relativa por posición GHPR GHPR o promedio geométrico Periodo de retención El retorno es una media geométrica de un pariente Ganancia por posición Desviación Estándar Desviación estándar de los resultados absolutos de las posiciones Calculado sin la corrección de Bessel s Z-score y Probabilidad Z-score mide la dependencia de los resultados comerciales de los resultados comerciales anteriores. Igual a -2 señales sobre una dependencia positiva, lo que significa que un resultado rentable probablemente será seguido por otro resultado rentable y una perdida será seguida por otra pérdida Z-score mayor o igual a 2 señales sobre una dependencia negativa, es decir, Que un resultado provechoso será muy probablemente seguido por un perdedor, y una pérdida será seguida por el beneficio. La probabilidad de Z-score es una probabilidad de un valor para caer fuera de la distribución normal. Rentabilidad ajustada al riesgo La rentabilidad ajustada al riesgo o RAR muestra la rentabilidad del período dado dividida por la desviación estándar de los retornos. Puede utilizarse para la comparación de estrategias y robots basada en el riesgo. Tiempo Volumen Duración La duración de un comercio se mide como el tiempo transcurrido desde su apertura hasta su cierre. Tiempo en que no se permite el comercio (sábado y domingo) también se cuenta. Por ejemplo, si alguien abre una posición 5 minutos antes del cierre del mercado del viernes y cierra sólo 5 minutos después de la apertura del mercado de lunes, la duración será de 48 horas y 10 minutos. Volumen El volumen se da en lotes estándar para todas las plataformas excepto Oanda. Los informes de Oanda cuentan con volumen de posición en unidades. Comisión de Comisión de Gastos por Ejecución Comercial. Por lo general, sólo se presentan en ECN y cuentas islámicas. Intercambio Pagos de tasas de interés durante la noche. Puede ser tanto positivo como negativo. Riesgo de Ruina Probabilidad Exacta de Pérdida Fórmula Cálculo de la probabilidad de perder una parte de la cuenta antes de ganar una parte de la cuenta. Usa cadenas de Markov para modelar las probabilidades. Muy preciso, pero todavía depende de las probabilidades derivadas del número de transacciones exitosas / perdedoras y el tamaño promedio de las ganancias / pérdidas del informe. No considera el tamaño variable de la posición. Incluye cálculos muy complejos, por lo que no siempre es posible. Fórmula de tamaño de posición fija Cálculo de la probabilidad de perder una parte en cualquier período de tiempo en el futuro. Utiliza una fórmula simple: e D)). Donde: Z es la fracción de la cuenta a perder, A es el porcentaje promedio de rendimiento por comercio, D es la desviación estándar de los retornos. Versión 20130417 Problemas conocidos Funciona muy lentamente en Internet Explorer (actualiza el navegador) Puede calcular números de pip erróneos para pares de divisas no estándar. No hay datos relacionados con la equidad. No hay datos de propagación. Funciona sólo con informes HTML. Lista de tareas Exportar a PDF. Cambios 20130417 Se agregó el cálculo del rendimiento ajustado al riesgo. 20120609 Se ha corregido un error menor con la última indicación de fecha de negociación. 20120515 Corregido errores con informes de prueba de estrategia en pausa (MT4). 20110919 Corregido interfaz menor y los bugs de formato de salida. Se agregó soporte en chino, ruso y español. 20110710 Actualización de la herramienta de análisis de informes. Se actualizó el cálculo del riesgo exacto de pérdida, haciéndolo opcional. Gráfico agregado para volúmenes de posición por par. Se agregaron más definiciones de métricas. Cálculo adicional de la ganancia / pérdida promedio, total y mayor de operaciones cortas / largas. 20110511 Se agregó la tabla Resumen con las estadísticas básicas del informe. 20110510 Se agregaron 3 tipos diferentes de ROI y se modificó la forma en que se calculaba. 20110509 Añadido cálculo del ROI anualizado. 20110506 Agregado desglose por días laborables. Se ha corregido la visualización del volumen de posición de Oanda. 20110427 Solucionado problemas con tipos de codificación de caracteres exóticos. Se han corregido los gráficos circulares que muestran valores ceros en algunos casos. 20110426 índice de úlcera fija y cálculo de GHPR para informes con un solo par de divisas. 20110424a Visualización de la tabla de datos principales fijos para informes que contienen sólo un par de divisas. Solucionado el problema con el reconocimiento de MT4 Strategy Tester informes en idiomas distintos del inglés. Se ha corregido el gráfico de regresión lineal negativo. 20110424 Se solucionaron los problemas de análisis y visualización de informes con posiciones ganadoras o sólo perdedoras. Se ha corregido el error de cálculo del Riesgo de Ruina. Se corrigió el error de gráficos circulares cuando no hay datos que mostrar. Corregido defecto menor en Pérdidas en la pantalla de gráfico de fila. Se ha solucionado un problema menor con el marcado HTML. 20110423 Formato de presentación de saldo inicial fijo. Pantalla de balance fijo para algunos informes MT4. Visualización de gráficos fijos (sobre todo cuando se analizan más de 10 instrumentos comerciales). 20110422 Análisis de informes fijos para informes producidos por ReportManager (por MQLsoft). Se ha agregado un mensaje de error para mostrarse cuando se envía un tipo de informe desconocido. 20110421b Saldo fijo cuando las órdenes no son ordenadas por fecha descendente (aparece sólo en MT4). 20110421a Corregido algunos resultados de depuración mostrando. Fija cálculos periódicos cuando los pedidos no son ordenados por fecha descendente. 20110421 Primer beta de trabajo.


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